今年第三次！对冲基金重现“疫情以来罕见同步暴跌”，量化基金遭遇8月以来最惨一日

AI信贷担忧引发的去杠杆浪潮，正在以前所未有的频率反复冲击对冲基金行业。 本周四，对冲基金再度经历"疫情以来罕见的多策略同步大跌"——这是2026年以来的第三次。高盛Prime经纪业务数据显示，量化基金当日遭受-3.7个标准差的重创，创下8月19日以来最惨单日跌幅。亚洲区对冲基金月度跌幅扩大至-6.8%，韩国、中国台湾AI相关仓位成为重灾区。高盛数据显示，基本面多空策略当日收跌0.5%，而系统性多空基金则大幅落后，未能在尾盘随股市反弹而收复失地。 高盛Prime的Marco Laicini在盘中更新中直接点明了这一格局的结构性含义： 十个月内发生三次"五年一遇"事件，意味着对冲基金行业现行的VaR模型对极端风险的评估存在系统性低估，相关风险管理框架或需从根本上重构。 市场层面，高盛Prime账簿整体杠杆率仍高达310%，中国台湾仓位接近五年高点，叠加周五期权到期日临近，部分正gamma对冲

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